Filharmonia mieści się w budynkach dawnej elektrociepłowni. Elektrownię w stylu neogotyckim na wyspie Ołowianka wybudowała, w latach 1897-1898, firma Siemens & Halske. Do roku 1913 trwała rozbudowa. Elektrownia funkcjonowała do 1996 roku. W latach 1998-2005 przeprowadzono rewitalizację mającą na celu dostosowanie terenu do nowej funkcji.